摩根资管与中证指数合作推出A股Smart Beta指数

    中国证券报 2019-05-20 16:08
    图片来源:摄图网

     

    近日,中证指数有限公司(CSI)与摩根资产管理合作推出一只专门针对中国A股的Smart Beta指数——中证摩根长三角策略指数 (CSI JPMorgan Yangtze River Delta Area Strategic Beta Index),该指数将于2019年6月10日正式发布。

    中证摩根长三角策略指数专注于投资长三角地区优质上市公司股票,掘金经济增长新亮点。资料显示,中证摩根长三角策略指数的待选样本由沪深A股中注册地为上海、江苏、浙江和安徽的1200多只上市公司股票组成,通过多因子选股模型,筛选出150只估值及品质理想、兼具优秀流动性的股票以纳入为指数成分股。

    同时,该指数将依据摩根专有的Smart Beta多因子框架进行编制,旨在提供比传统市场指数更优异的风险调整后回报。目前,摩根利用此框架已在全球配置约35亿美元的资产。

    摩根资产管理量化因子亚太区主管司马非(Philippe El-Asmar)表示,中国A股是具有深度且流动性高的市场,与其他股市的表现相关性较低,因此正迅速成为全球投资者投资组合中的重要构成。随着中国资本市场逐步开放以及旗舰指数提高中国A股的纳入因子,投资者们正寻求以更具效率和效益的途径进入内地股市。


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