尚福林：今年正式推行银行流动性风险监管新标准

每经记者李静瑕发自北京 原本应于2012年1月1日实施的中国版“巴三”相关银行业新监管标准，今年年内可能正式落地。 昨日（3月21日），银监会网站公布银监会主席尚福林近期参加“中国发展高层论坛”发言称，今年银监会将参照第二、第三版巴塞尔协议的核心内容，结合中国国情和银行业具体实际，在商业银行资本管理和流动性风险管理等方面，出台新监管标准。 2011年的最后一个月，传出银监会将银行业新监管标准推迟到今年7月1日实施，实际上，到今年1月1日相关新监管指标也确实“爽约”，至于是否在今年7月1日开始实施，银监会则没有明确提出的时间表。 关注银行体系流动性风险 “我们高度关注银行体系流动性风险，将于今年正式推行商业银行流动性风险监管新标准。”尚福林指出。 某银行一分行负责人告诉《每日经济新闻》记者，“流动性风险管理的指标，在银监会腕骨监管体系（CAEPALS）13项指标中占了4项，现在商业银行在作出相关调整来适应新的监管标准。” 2011年11月12日，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》征求意见稿，作为流动性风险监管的指标，除了存贷比以及流动性比例，按照国际标准，还引入了流动性覆盖率、净稳定资金比例两项监管指标。 流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。而净稳定资金比例旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。 上述银行人士向记者分析称，引入的这两项指标，主要是引导银行对流动性风险管理进行日常管理。他表示，流动性风险管理实施，会促使银行去调整资产负债结构，压缩中长期贷款。此外，在新增信贷方面，银行要更加注重资产的配置，同时也要匹配一部分资产来应对流动性管理的要求。 “现在中国银行业的流动性风险在于存款的波动较大，贷款实际上已经在趋于短期化。”某银行业分析师向《每日经济新闻》表示。 根据央行的数据统计，在2月份新增的7107亿元人民币贷款中，短期贷款达到了3698亿元，占比约为52%；中长期贷款为2109亿元，其中还包括1106亿元的票据融资。可以看出，贷款已经出现“短期化”趋势。 但是，银行存款却显示出了较大的波动，1月份银行存款减少了8000亿元，而2月新增存款则猛增到1.6万亿元。“存款压力大”已经成为目前银行的难题，同时也导致银行面临存贷比指标碾过红线的压力。 新资本监管影响总体可控 本应在今年1月1日落地的《商业银行资本管理办法》，其实施时间也同样受到各界的关注。 “目前新资本监管标准实施正在有序推进。前期我们对国内前十大商业银行、部分中小银行开展了定量影响测算，结果表明实施新资本监管标准对商业银行经营产生的影响总体可控。”尚福林称。 同样在去年已经下发征求意见稿的银行资本管理办法，要求实施后，正常时期系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。 “新资本管理办法也早就在实施了，先试运行，等银行达到了标准，办法就会正式出来。”上述银行分析人士表示。 根据此前某银行人士的测算，新资本管理实施后，未来5年银行业还有1.7万亿元的资本缺口。实际上，今年以来银行融资的迫切性依然能够体现出来，然而资本市场的不景气，让银行的融资时机不得不一拖再拖。 3月14日，交通银行就推出了总融资566亿元A+H两地配售新股计划。而民生银行最新消息称，其规模不超过200亿元的A股可转债，以及拟增发不超过1.65亿股H股的计划的有效期推迟到2013年5月3日。光大银行原本有望在2011年7月份就在H股挂牌的计划，目前也无音信。 “这些再融资都在往后压，如果再融资成功，银行的资本补充应该不会太大。”上述银行分析师称。 尚福林表示，银监会正在研究实施资本管理的差异化监管制度，推动银行建立稳定、高质量、多元化的资本补充机制。 此外，尚福林还指出，银行要保持信贷规模合理适度增长，按照经济发展的规律均衡投放，并确保信贷资金流向实体经济，防止以钱炒钱和虚拟经济过度膨胀。同时加强对“三农”和小微企业的金融服务。 流动性监管新指标 流动性覆盖率 优质流动性资产储备与未来30日现金净流出量的比率。旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。 净稳定资金比例 可用的稳定资金与所需的稳定资金的比率。旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。商业银行的净稳定资金比例应当不低于100%。