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    “卷上天”的A500赛道又迎新选手:头部量化私募积极布局A500指增产品

    每日经济新闻 2024-11-11 15:36

    每经记者 杨建    每经编辑 赵云    

    今年最火的中证A500指数,又迎来一批新选手:量化私募也掀起了布局浪潮。

    此前10月31日,百亿量化私募黑翼资产计划近期推出中证A500指数增强基金之外,茂源量化也透露了布局动向,并于11月7日开始正式实盘交易。据《每日经济新闻》记者问卷调查,还有多家百亿量化私募已经出手,正在推进新产品研发或备案工作。

    有业内人士告诉记者,中证A500指数作为“中国版标普500”可投资性强,其覆盖了新质生产力相关领域,跟中国经济高质量发展阶段契合,受到市场追捧。

    A500赛道又迎新选手

    9月下旬,中证A500指数正式发行,引发市场各方强烈关注,各大公募基金随后积极发行相关ETF产品,且爆款频出。

    比如11月8日,天弘基金公告称,旗下的天弘中证A500指数基金成立,募集有效认购总户数高达10.04万户,刷新此前广发中证A500指数基金超9万户认购的年内最高纪录。

    据了解,今年以来,公募机构自购首选标的也是A500指数相关产品,比如近期国泰基金、博时基金、华泰柏瑞基发布公告称,自购旗下中证A500指数相关产品。

    值得注意的是,近期量化私募也掀起了布局A500指数的浪潮。

    10月31日,百亿量化私募黑翼资产计划推出中证A500指数增强基金。黑翼资产告诉记者:

    “我们长期看好中国权益资产的增长潜力,中证A500指数作为特色宽基指数,蕴含着丰富的投资机会。我们已投入大量资源推进中证A500指增策略的研发,目前策略的回测工作已经完成,正处于样本外的测试阶段,同时模型也在持续优化中。沪深300偏向大盘,中证500偏向中盘,中证1000侧重小盘,新晋中证A500指数则聚焦中大盘,这种差异使得各产品在风险收益特征和收益表现上有所不同。中证A500指数具备成为国内外中长期资金配置A股资产的重要工具的潜力,中证A500指数将迎来系统性的配置机遇。”

    排排网财富研究员卜益力表示,公募基金和量化私募基金纷纷布局中证A500指数相关产品,显示出市场对这一指数的高度关注和认可,中证A500指数作为“中国版标普500”可投资性强,首先兼顾了市值代表性和行业分布均衡性。其次覆盖了新质生产力相关领域,跟中国经济高质量发展阶段契合;另外厚石天成总经理侯延军表示,中国的宽基指数已经有很多,各自代表不同的股票群体,近期推出的中证A500,是代表了各行各业的龙头企业,也是隐含着对标标普500指数的意思,是力争做大做强龙头企业,提高国际竞争力的诉求。

    量化私募积极抢占新赛道,布局A500指增产品

    私募机构布局中证A500指数增强策略产品,有助于丰富自身的产品线,为投资者提供多元化的投资工具和投资机会。目前不少头部量化已率先进行研发和新产品备案准备,不少渠道也在与量化机构积极沟通A500指增产品的发行。

    在记者的问卷调查中,多家百亿量化私募透露了公司布局A500的动向,上海某顶级量化私募人士告诉记者:“我们已经有这个A500相关的产品了,我们现在就是把产品线当配置工具。”

    上海某知名量化私募人士告诉记者,其对于A500指增产品也有布局,但适当在控制热度,不想太高调。

    量化私募机构积极布局中证A500指增产品,既是看好A500的长期投资价值,也是在满足投资者和渠道端的需求。

    茂源量化告诉记者,中证A500指数正式发行之后,一些渠道也提出相关产品需求,我们第一时间开始进行相关准备工作,经前期相关策略研究、数据回测,决定积极入局A500指增赛道,第一时间进行策略部署,并于11月7日开始正式实盘交易。

    其表示,A500指数作为拥抱指数化投资、配置核心资产、布局新质生产力的重要工具,具备较好的长期投资价值。相比其他主要宽基指数,中证A500指数过往长期表现相对更佳,走势更稳健,这才是我们布局的核心考量。

    中安鼎盛投资合伙人陈伯仲告诉记者,A500指数相比传统的以市值划分的宽基指数而言,其兼顾了市值和行业和中证全指的对齐,精选龙头纳入成分股。在A500指数基础上做指数增强,相比传统宽基指数增强而言,A500指数增强对跟踪误差的要求更严格,通过Barra暴露获得超额意味着更大风险。另外,随着更多的量化私募在A500指数上布局,A500指数成分股的交易量会随之变得更加稳定,对市场流动性会起到更好的稳定作用。

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