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    实习生月赚8.8万元?量化“高薪”火上热搜!公募量化上周超九成产品赚钱,百亿私募超额大失水准丨一周量化基音

    每日经济新闻 2023-07-20 09:03

    每经记者 彭水萍    每经编辑 叶峰

    今年上半年,百亿量化私募整体表现全面碾压公募量化,不过上周这种情况出现了反转,无论从正收益占比,还是超额表现方面,公募量化产品业绩难得相对百亿量化私募均取得明显优势。

    公募量化上周有超九成产品取得正收益,而百亿量化私募旗下产品这一数据占比为76%,相比6月表现水准大降。超额表现方面,公募量化跑赢中证1000、中证500和沪深300指数的产品占比分别为82.35%、45.41%和21.18%,而百亿量化私募这三项比例分别为54.12%、22.13%和5.49%,出现今年以来罕见的惨淡表现。

    图片来源:视觉中国-VCG211276657648

    此外,近日量化圈最受关注的新闻无疑是“日薪4000元招实习生”: 一家外资量化投资机构招聘3名实习生,实习岗位为量化研究员,开出了每月1万美元或者每天4000元人民币的“天价薪酬”,如果实习生拥有博士学位,这一薪资还将更高。如果按照每月平均22个工作日来计算,这一量化实习生的月薪高达8.8万元。

    百亿量化私募:整体超额表现大失水准,千象资产上周逆袭

    过去一周,A股震荡上行,沪指涨1.29%,沪深300大涨1.92%,中证500周涨1.16%,中证1000涨0.35%。两市日均成交额8594亿元,较前一周小幅回落3.43%。

    在上周的反弹行情中,百亿量化私募表现却大失水准,绝对收益方面勉强尚可,超额方面则显现出今年以来难得的疲态。据记者对31家百亿量化私募旗下产品的不完全统计,iFind截至7月19日的数据显示,在有完整净值数据的1166只产品中,上周实现正收益的有886只,占比75.99%;不过,这其中只有64只产品跑赢沪深300指数,占比仅5.49%;此外,分别有258只和631只产品跑赢中证500和中证1000指数,占比分别为22.13%和54.12%,整体而言超额表现大不如6月期间。

    头部产品方面,上周百亿量化私募业绩“红榜”出现两大显著特征。首先,CTA策略逞强,这是今年以来比较少见的,灵均投资旗下多策略商品期货专项1期和黑翼资产旗下黑翼CTA-S10以超3%的收益排名前二。其次,上周千象资产逆袭霸榜,在“红榜”TOP10中独占7席,而且有20多只产品进入TOP30,一扫6月表现不佳的阴霾。整体而言,上周“红榜”TOP10产品收益分布在2.46%-3.92%区间,表现不算突出,尤其股票多头策略类产品并不多见,或与上周市场反弹风格有偏相关。

    上周收益靠前的百亿量化私募旗下产品(基于完整净值数据的不完全统计)

    百亿量化私募业绩“黑榜”方面,进化论资产不幸刷榜,TOP10中占据6席。其中,中航信托-天鹏31号进化论股票复合一期以超1.6%的跌幅领跌,进化论资产旗下复合策略一号和复合策略一号,以及稳进二号、稳进一号,跌幅均在0.91%-0.95%区间,排在第2-5位。此外,鸣石投资旗下3只产品和盛泉恒元投资1只产品进入“黑榜”前十,不过跌幅都不算太大,分布在0.51%-0.85%区间。整体而言,上周“黑榜”TOP10跌幅比较有限,并未出现明显爆雷产品。

    上周收益靠后的百亿量化私募旗下产品(基于完整净值数据的不完全统计)

    公募量化:上周超九成产品赚钱,指增产品陷入“平庸”

    上周A股整体上震荡攀升,公募量化业绩表现也同步回暖。据iFind数据统计,在425只有净值披露的公募量化产品(多份额产品仅以A份额参与统计)中有385只实现正收益,占比超九成;超额表现方面,跑赢中证500和中证1000指数的产品分别有193只和350只,占比分别为45.41%和82.35%;在沪深300指数大涨1.92%的背景下,上周跑赢该指数的产品有90只,占比21.18%。

    从具体产品来看,公募量化头部产品虽未有“爆款”出现,但整体竞争比较激烈。其中,浦银安盛港股通量化混合A以4.92%的周收益率领跑,创金合信港股通量化股票A紧随其后,这两只港股通类产品也成为上周公募量化涨超4%的唯二产品。银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A和长城量化精选股票A涨超3.7%,表现也不错。此外,公募量化业绩“红榜”排名第5-10名的产品收益率密集分布在3.1%-3.6%区间内,多为消费类及港股通类量化选股策略产品,这也是上周市场反弹的两大主线。同时“红榜”TOP10还有一个明显特征,那就是基本为量化选股策略,仅有一只指增产品,这在以往并不多见。

    公募量化产品上周收益前10

    不过,成也“量化选股”败也“量化选股”,上周公募量化业绩“黑榜”也被量化选股策略产品所占据,仅有一只量化对冲策略产品排在第十。综合来看,一方面反映出上周量化选股策略的分化,另一方面也反映出指增产品上周的“平庸”表现。具体产品而言,万家互联互通中国优势量化策略混合A成为上周唯一跌超2%的产品,上半年垫底产品东吴智慧医疗量化混合A以1.91%的跌幅排“黑榜”第二,富荣量化精选混合发起A跌1.84%排第三。此外,“黑榜”第4-10位跌幅在0.99%-1.73%区间,其中有3只九泰基金产品,另外值得一提的是嘉实对冲套利定期混合A,作为对冲类产品上“黑榜”也是不多见的,除多头策略普涨因素外,产品自身跌近1%也算回撤较大了。

    公募量化产品上周收益后10

    一周量化要闻:实习生月薪8.8万元?量化机构“天价招聘”火上热搜

    近日,量化基金猎头在社交平台发布的一则量化招聘启示爆火!

    据证券时报,多个金融猎头渠道近日都在为一家外资量化投资机构开展定向招聘,工作地点定位在上海和纽约,有量化研究和开发的实习岗、公司运营管理多个岗位提供,招聘3名实习生,实习岗位为量化研究员,实习期为2-3个月。

    令人羡慕的是,此则招聘启示开出了每月1万美元或者每天4000元人民币的“天价薪酬”,如果实习生拥有博士学位,这一薪资还将更高。

    如果按照每天4000元的工资,每月平均22个工作日来计算,这一量化实习生的月薪高达8.8万元,而年薪则超过了百万元。

    在对于实习生的参与条件上,该公司并没有提出明确要求。但是,在公司对员工人员构成中,也可以窥见公司对于招聘实习生的专业取向。该公司声称,团队成员均拥有国内外顶级名校(Berkeley、 Columbia、UCLA、CMU、清华、北大、中科大、上海交大等) 统计学、数学、物理、金融工程与计算机科学硕士以上专业背景资历。

    该公司在简介中介绍,公司成立于2019年,目前以十二亿美元自有资金进行交易,其低延时交易服务器部署于全球各大交易所数据中心,并且积极布局外汇、期权和加密货币等市场,日均交易额逾数十亿元,实盘夏普比高达8以上。

    封面图片来源:视觉中国-VCG211276657648

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