南方粤港澳大湾区ETF四季报：股票仓位为96.68%，重仓中国平安、腾讯控股等

每经AI快讯，截至四季度末，南方粤港澳大湾区ETF的股票仓位为96.68%，净值增长率分别为14.07%（过去三个月）、27.02%（过去六个月）、37.58%（过去一年）；业绩比较基准收益率分别为13.21%（过去三个月）、20.97%（过去六个月）、31.26%（过去一年）。前十大重仓股分别为：中国平安、腾讯控股、招商银行、美的集团、香港交易所、格力电器、立讯精密、中信证券、万科Ａ、海天味业。报告期内基金投资策略和运作分析如下：“本报告期内湾创100指数上涨13.21%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；（3）新股上市初期涨幅较大的影响；（4）股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。（5）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。” 每经头条（nbdtoutiao）——每经专访中国财科院院长刘尚希：赤字率、专项债微调反映公共风险有所降低，财政政策适配性调整增强宏观确定性 (记者王晓波) 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。