南方中证全指房地产ETF四季报：股票仓位为99.49%，重仓万科Ａ、保利地产等

每经AI快讯，截至四季度末，南方中证全指房地产ETF的股票仓位为99.49%，净值增长率分别为-6.84%（过去三个月）、0.02%（过去六个月）、-6.54%（过去一年）；业绩比较基准收益率分别为-7.14%（过去三个月）、-3.98%（过去六个月）、-12.73%（过去一年）。 前十大重仓股分别为：万科Ａ、保利地产、招商蛇口、新城控股、金地集团、华侨城Ａ、金科股份、绿地控股、华夏幸福、中南建设。 报告期内基金投资策略和运作分析如下：“报告期内，全指地产指数涨跌7.14%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2)报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；(3)报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。”

每经头条（nbdtoutiao）——每经专访中国财科院院长刘尚希：赤字率、专项债微调反映公共风险有所降低，财政政策适配性调整增强宏观确定性

(记者 蔡鼎)

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