中信期货上半年净利润2亿元 股指期货“一哥”自揭神秘面纱

    每日经济新闻 2019-08-23 00:12

    中信期货席位背后的资金到底是何方神圣?8月22日晚间,中信证券公布的半年报揭开了其中的部分秘密,包括:自营盘、套利操作、量化交易、人工智能/机器学习等等……

    每经记者 谢欣    实习记者 唐宗全    每经编辑 何剑岭    

    图片来源:摄图网

    中信期货在A股市场大涨大跌的时候,往往持有令人咂舌的头寸,经常同时名列多头和空头席位第一,在股指期货多个合约都是“神”一样的存在,是不折不扣的股指期货“一哥”。

    中信期货席位背后的资金到底是何方神圣?8月22日晚间,中信证券公布的半年报揭开了其中的部分秘密,包括:自营盘、套利操作、量化交易、人工智能/机器学习等等……

    中信证券刚刚增资约19.95亿元

    8月22日晚间,中信证券公布了半年报,同时披露了全资子公司中信期货的业绩情况。

    中信期货2019年上半年实现营业收入人民币449,016万元,利润总额人民币27,392万元,净利润人民币20,555万元;拥有分支机构43家,员工1,149人。截至报告期末,中信期货总资产人民币4,307,490万元,净资产人民币431,929万元。

    据中信证券半年报披露,中信期货注册资本人民币36亿元,为中信证券的全资子公司。中信证券近期公告显示,经2019年7月30日公司第六届董事会第四十三次会议审议同意,中信证券对中信期货增资人民币1,995,207,018元,增资后,注册资本增至人民币36亿元,主要用于提升中信期货资金实力,扩大业务规模,进一步提升市场竞争力。中信期货已于2019年8月14日完成工商核准(备案)手续。

    《每日经济新闻》记者注意到,6月14日,证监会网站发布消息称“证监会日前正式发布了《期货公司监督管理办法》。”《办法》修订内容提高了期货公司主要股东,尤其是控股股东、第一大股东的资格条件。明确了持续经营时间、持续盈利能力的相关要求;增加了出资资金、主营业务相关性及经营能力等方面规定。

    股指期货“一哥”自揭神秘面纱

    中信期货在股指期货市场可谓名声在外,在多个合约上同时名列多头和空头第一,市场人士一直在猜测这个席位背后到底是何方神圣。8月22日的中信证券半年报就披露了部分信息。

    中信证券半年报显示:“2019年上半年,公司股票自营业务以产业基本面研究为抓手,聚焦优质成长企业,结合宏观资产配置视角,继续坚持绝对收益导向,业绩实现稳健增长。通过期现结合的方式,形成灵活的资金管理系统,节约了资本成本,降低业绩波动,有效控制了组合的市场风险。”

    中信证券半年报还表示:“2019年上半年,公司另类投资业务积极应对市场变化,基于宏观分析和判断,以量化交易为核心,灵活运用各种金融工具和衍生品进行风险管理,开拓多市场多元化的投资策略,有效分散了投资风险,丰富收益来源。在策略开发上大量运用人工智能/机器学习的最新技术,取得了成效。目前已开展的业务或策略包括:股指期现套利、股票多空、宏观对冲、大宗交易、统计套利、基本面量化、可转债套利、可交换债策略、商品策略、期权策略等。”

    股票自营业务方面,中信证券半年报披露:“公司要继续加强投研体系建设,深化产业基本面研究,灵活运用衍生品对投资组合进行更有效的风险管理,继续探索发展全天候的多策略投资系统。”

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