据银监会网站12月6日消息，银监会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》，本次修订的主要内容包括：一是新引入三个量化指标，二是进一步完善流动性风险监测体系，三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。
消息称，修订后的《流动性办法》新引入三个量化指标。其中，净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度，适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化，衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口，适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构，适用于全部商业银行。这些指标将与现有的流动性比例、流动性覆盖率一起成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标。
银监会相关负责人在答记者问时表示，现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中，流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行，资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外，作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分，巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此，有必要结合我国商业银行业务特点，借鉴国际监管改革成果，对流动性风险监管制度进行修订。
银监会相关负责人称，关于三个新量化指标，一是净稳定资金比例，等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金，监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足，应对中长期结构性问题的能力越强。净稳定资金比例风险敏感度较高，但计算较为复杂，且与流动性覆盖率共用部分概念。因此，采用与流动性覆盖率相同的适用范围，即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。
二是优质流动性资产充足率，等于优质流动性资产除以短期现金净流出，监管要求为不低于100%。该指标值越高，说明银行优质流动性资产储备越充足，抵御流动性风险的能力越强。该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰，便于计算，较适合中小银行的业务特征和监管需求，因此适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。
三是流动性匹配率，等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求为不低于100%。该指标值越低，说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大，期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测，可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别，适用于全部商业银行。
银监会相关负责人还指出，修订后的《流动性办法》于2018年3月1日起生效。为避免对银行经营及金融市场产生较大影响，根据新监管指标的不同特点，合理设置过渡期。一是对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置较长过渡期。考虑到优质流动性资产充足率和流动性匹配率为新增指标，为避免短期内对不达标银行业务经营造成较大影响，将优质流动性充足率和流动性匹配率的达标期限设置为2018年底和2019年底。二是对净稳定资金比例不设置过渡期。考虑到该指标已具有较长的监测历史，银行较为熟悉，且人民银行已将其纳入宏观审慎评估体系，巴塞尔委员会也要求各成员国自2018年起实施，因而不对其设置过渡期。三是赋予资产规模新增到2000亿元的银行一定的缓冲期。考虑到银行资产规模总体持续增长、但个别时期有所波动的情况，对于资产规模初次突破2000亿元的银行，在突破次月可仍适用原监管指标，之后再适用新监管指标。对于资产规模下降至2000亿元以下后再次向上突破2000亿元的银行，直接按照资产规模适用相应的监管指标，不再赋予缓冲期。
来源：银监会网站
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