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    保险偿二代监管体系即将出炉

    证券时报 2014-11-13 09:12

    保险偿二代技术标准正进行最后的测试。近日,保监会下发通知,对产寿险公司、保险集团、再保险公司进行偿二代第一支柱技术标准测试。

    证券时报记者曾福斌

    保险偿二代技术标准正进行最后的测试。近日,保监会下发通知,对产寿险公司、保险集团、再保险公司进行偿二代第一支柱技术标准测试。

    此前,已对第二支柱的流动性风险进行测试,并对第三支柱市场约束机制监管规则公开征求意见。根据保监会计划,所有方案都将在年底前正式公布,这也意味着针对保险业全新的偿二代监管体系即将出炉。

    对寿险公司偿二代第一支柱技术标准进行单一方案的校准测试,是保监会组织寿险行业开展的偿二代第三轮测试,也是最后一次测试。保监会称,寿险公司准备金评估方法是偿二代第一支柱建设的难点和关键点。本轮校准测试选定了单一的准备金评估方案。该方案的准备金折现率曲线由基础利率曲线加综合溢价得到。其中,基础利率曲线由750日移动平均国债收益率曲线、终极利率过渡曲线和终极利率水平线组成,综合溢价根据不同特性的产品,分为60基点(BP)、45BP、30BP三档。

    寿险公司本轮校准测试进一步完善了有关技术参数,包括准备金评估中费用率、退保率等重要假设,保险风险最低资本计算参数,并采用因子法计算选择权和保证利益的时间价值(TVOG)和分红险、万能险准备金的损失吸收等,进一步增强了第一支柱标准的可操作性和科学性。此外,本轮校准测试还增加了压力测试要求。

    产险公司本轮行业测试保持了整体技术框架的稳定,主要对个别规则和参数进行了调整,包括:增加了对车险和农业险的巨灾风险最低资本;对短期意外险和短期健康险分为两个业务类型,并分别设定最低资本标准;明确了境外再保险分出业务的担保形式等,进一步增强标准的科学性和可操作性。此外,本轮测试在保留2013年12月31日数据测试的同时,增加了2014年6月30日作为测试时点。

    此外,保监会近日印发通知,公开征求对再保险公司偿二代第一支柱技术标准的意见,并开展行业定量测试。之前,我国没有专门的再保险资本监管标准,再保险公司简单套用直保公司标准评估偿付能力。

    据了解,与之前单纯的通过资本衡量一家保险机构的偿付能力不一样,偿二代包含三大支柱,第一支柱定量监管要求,主要是对资本方面的定量监管要求;第二支柱定性监管要求,包括风险管理能力、战略风险、声誉风险、流动性风险等定性监管要求;第三支柱市场约束机制,主要通过信息披露、信息交流、信用评级等手段,引导和发挥相关方对保险公司偿付能力风险的监督约束作用。

    新标准下,对险企偿付能力的监管将更加全面,对一家保险机构的最终评价指标,是风险综合评级。

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