期指尾盘急拉收涨1.2% 9月开门现升水

    2013-09-03 01:18

    每经编辑 每经记者 赵阳戈 樊国栋    

    每经记者 赵阳戈 樊国栋

    昨日(9月2日)是A股和股指期货市场9月首个交易日,期指表现无疑给市场带来一丝喜气。《每日经济新闻》记者注意到,由于主力合约IF1309尾盘强势拉升,收盘上涨1.2%,出现8.86点的升水。

    从近期走势来看,8月9日也同样出现了期指尾盘 “翘尾+升水”的组合,之后的8月12日期指与沪深300指数均现跳空高走,涨幅分别为2.92%和3.21%。那么本次市场的表现能否重演上述历史?

    IF1309合约贴水变升水/

    昨日A股迎来9月首个交易日,盘面显示,四大指数全线收红。然而,最令人欣喜的看点还是在股指期货上。《每日经济新闻》记者注意到,盘面显示,股指期货主力合约全天多数时间并无亮点,但在最后5分钟的交易里却出现急速拉升,截至收盘,IF1309合约收于2329.2点,从上周五贴水11点变为升水8.86点。8月9日,期指主力合约尾盘拉升收于2288.2点,沪深300指数收于2286.01点,此后的8月12日,期指主力合约与沪深300指数均跳空高开,两者分别上涨2.92%和3.21%。

    中州期货分析师认为,昨日指数上演探底回升走势,与汇丰PMI终值和官方PMI均回到50%枯荣线之上关系密切,预计股指短期休整后继续向上运行概率相对较大。

    光大席位再减空单719手/

    《每日经济新闻》记者注意到,从股指期货合约持仓量来看,昨日合约总持仓增2285手至94830手,虽然整体持仓并未达到10万手以上高位,但具体到当月合约上,昨日前20名多头席位增仓3136手,而前20名空头席位仅增仓689手。连续两个交易日多头主力对空头主力形成压倒性优势,主力合约净空持仓也由上周四的10384手连续锐减至昨日的7077手。

    在多头阵营中,国泰君安继续以6280手的多单持仓居首;空头阵营中,光大席位仍以8282手的空单持有量领衔,但《每日经济新闻》记者注意到,光大席位空单昨日减少719手,为“乌龙指”事件后该席位单日空单减持力度之最。

    上周五,证监会对光大证券“8·16”事件处罚措施出台,光大席位空单动向也因此备受关注。记者查阅资料发现,光大“乌龙指”事件当日,光大证券共开出用于对冲现货的空单7130手,其中IF1309合约6980手,根据光大证券最新公告,股指期货内幕交易所得共计7414.35万元。

    对此有分析人士表示:“在‘乌龙指’事件之前,光大席位空单保有量在3000手~4000手的水平,而目前光大席位空单保有量仅余下8282手,所以,光大证券持有的当月空单很可能出现了一定幅度的减持。”

    同时,上述人士也指出,由于光大证券曾表示在公司公告处置方案之前,不会减持因交易系统事故而购入的股票,所以,如果光大方面出现一定幅度的空单减持,也不一定代表看空当前现货市场。

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