疑提前知悉双汇收购 泰国一账户获利300万美元被冻结

每经实习记者 蓬勃

6月6日，《每日经济新闻》记者从美国证监会（以下简称SEC）官网获悉，接到法庭紧急指令，因为涉嫌在中国双汇国际与美国史密斯菲尔德食品47亿美元的并购交易达成之前，获得内幕消息进行非法交易，SEC冻结了盈透证券托管账户上的一位来自泰国曼谷交易者的账户资产。

SEC的指控文件显示，被冻结账户交易者名叫巴丁，现年30岁，在双汇国际宣布收购史密斯菲尔德交易之前的一周，对史密斯菲尔德证券进行了高度可疑操作。该账户已经获得超过300万美元的非法所得。

Facebook透露内幕消息源

SCE指出，上述消息来源于一位泰国投资银行的助理董事。SEC出示的证据显示，该名助理董事和巴丁是Facebook好友，之前曾在巴丁所在的公司工作。不过，文件中未说明这家泰国投资银行的名称和这名助理董事的身份。

“双汇并非唯一家打算收购史密斯菲尔德的公司，其他公司还包括泰国的正大集团，当时同样在研究可能的收购方案。今年5月份，一家泰国投资银行为正大集团收购史密斯菲尔德提供咨询服务。”SEC的指控文件称。这家泰国投资银行正是巴丁Facebook好友目前担任助理董事的公司。

SEC表示，5月21日至28日期间，巴丁利用盈透证券托管账户购买了数千份史密斯菲尔德的看涨期权、单一股票期货合约以及公司股票。在巴丁通过精准而又激进交易而获利丰厚之后，他试图在6月3日这天转出账户上的300多万美元资产。“有理由确信巴丁购买史密斯菲尔德期权与期货的行为，是建立在提前获知并购交易发生之前的内幕信息之上。”

SEC的声明指出，相关交易发生在芝加哥期权交易所和专注于单一股票期货交易的芝加哥交易所。SCE驻芝加哥办事处主管梅里·乔·吉列在独立声明中强调，“不管交易者身在何处，以及利用内幕信息进行了何种类型的证券交易，我们都将采取迅速而坚决的行动。”

8个交易日收益超34倍

根据SEC的指控文件，巴丁在5月10日提交账户申请，16日开通交易权限。5月21日，巴丁向账户转入92万美元，到29日账户已经实现大约325万美元的收益。双汇国际和史密斯菲尔德29日宣布达成协议的消息宣布后，史密斯菲尔德股价当天大涨近30%。8个交易日，单日股票上涨30%或许并不足以解释超34倍的投资收益。但如果利用内幕消息，再加上使用高杠杆的期权与期货工具，8个交易日超34倍的回报就水到渠成了。

数据显示，在5月21日至28日的交易日里，巴丁共计买入1300份史密斯菲尔德行权截止期为7月29日的看涨期权；1700份行权截止期为7月30日的看涨期权。此外，巴丁还分别买入955份交割期在7月份和1625份交割期在9月份的单一史密斯菲尔德股票期货合约。

SEC表示，巴丁在一周内买入的期权与期货数量十分巨大，实际上垄断了史密斯菲尔德的看涨期权和期货交易。1300份7月29日的看涨期权占据着5月21日至28日整个史密斯菲尔德股票期权交易额83.12%以及当月交易额的78.08%。1700份7月30日的看涨期权分别占5月21日至28日以及当月交易额的95.99%。

在单一史密斯菲尔德股票期货合约方面，巴丁买断了交割期为7月份和9月份的合约。数据显示，持有3000份期权、2580份期货合约的巴丁，在5月时控制了相当于58万股的史密斯菲尔德股票，为日均交易量的28.85%。

外媒报道，正是数量巨大的对赌工具以及超高的收益率吸引了监管机构的注意。