全球大银行或将要为操作风险预留更多资本金

每经记者 张茜 发自北京

据《金融时报》消息，全球银行监管机构——金融稳定委员会（Financial Stability Board FSB）和银行资本充足规则的巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Bank Supervision ）近日都表示明年将实施旨在解决银行操作风险的方案。从JP摩根的伦敦鲸到UBS的魔鬼交易员，从Libor操纵案到银行有毒产品诉讼，频繁出现在媒体头条事件中的银行丑闻促使监管机构开始从监控操作风险的角度谋求如何使得全球大型银行更加安全，为此银行可能将要预留出更多的资本金。

据外电，在监管者内部有越来越多的批评者认为，操作风险的资本金要求理应与信用风险、市场风险一样彻底干净。一般来说，大型银行资本金要求的50%-75%来源于信用风险资产，10%-20%由操作风险构成，其余为市场风险。监管者已经重新考虑了信用风险和市场风险的资本要求规则，操作风险则是下一议程。

金融稳定委员会已经正式要求巴塞尔银行监管委员会将操作风险置于其2013-2014年议程上， 进一步努力促使银行实行更优的操作风险管理。巴塞尔银行监管委员会银行业务和风险管理委员会主席Stefan Ingves此前也已确认，如何改善计量银行操作风险的标准方法已经被提上该团体2013年议程。该委员会还将讨论是否要依据各银行自身的模式来设定新的最低资本水平以确保其资本所需不会被低估。巴塞尔委员会希望在2014年年底出台一套资本新规。

对于现有制度，批评者称很多计算公式使得资本要求与银行盈利联系过于紧密，当经济衰退时，按公式计算出来的资本要求在下降而实际风险可能却在上升。金融稳定委员会希望能更清楚的监督银行在追踪和降低风险中的表现，加拿大金融业高级监管员Julie Disckson表示，金融稳定委员会希望其监管能不局限于测试中，而且也融入在银行的日常运营当中。

德勤合伙人Tim Thompson在接受媒体采访时表示，现行计算操作风险方式有两大缺陷，“过于复杂同时缺乏对加强风险管理和控制的激励”。Thompson相信银行业将受益于此次审议，巴塞尔委员会也获得了一个“改善现状的机会”。

今年早些时候，国际金融研究所（Institution of International Finance）研究发现银行高层对操作风险重视度不足，只有22%的高层认为操作风险是其需要从首席风险管理官处关注的主要问题之一。

领导此次调查的安永合伙人Patricia Jackson表示，由于大部分的银行并没有足够的内部数据，操作风险模型很难建立。此外，依据已有经验，操作风险事件出现得太突然，金融机构很难测定和提前准备。