每日经济新闻

    7.5亿空头资金压境 期指净空单创新高

    2012-05-09 02:01

    每经编辑 宋思艰 每经记者 张昊    

    宋思艰 每经记者 张昊

    据媒体报道,华泰柏瑞沪深300ETF基金计划于昨日(5月8日)建仓完毕,然而昨日沪深300指数却在此前4连阳且昨创新高后下跌0.32%。与此同时,沪深300股指期货昨日已是连续第二日贴水。据《每日经济新闻》记者测算,昨日股指期货主力合约IF1205净空单所涉保证金高达7.46亿元,创下其成为主力合约以来的新高,而1205、1206合约昨日合计净空单高达万手以上,创下期指上市以来净空单最高纪录。

    主力合约连续两日贴水

    昨日有报道称,华泰柏瑞沪深300ETF采取了快速建仓的策略,并计划于昨日建仓完毕。另外,嘉实沪深300ETF5月7日正式成立,募集规模193.33亿份。

    华泰柏瑞沪深300ETF是A股市场中第一只跟踪沪深300指数的指数基金,分析人士认为,该基金入市对沪深300成分股具有积极推动效应。而以沪深300指数为例,该指数5月2日以来已连续收出4根阳线,昨日随着该指数基金或建仓完毕的消息传出,沪深300指数当日开盘不久即创下2717.82点新高,但随后快速下跌,最终当日以带有较长下影线的阴线报收于2709.12点,下跌0.32%,终结4连阳。

    《每日经济新闻》记者注意到,昨日股指期货主力1205合约已连续两日出现贴水。

    昨日午盘后1205合约贴水即频繁出现,其中在14时35分达到6.59点,全日主力1205合约下跌0.33%,报收至2702.2点,持仓量上升至48071手,贴水6.92点。而在本周一的交易中,主力1205合约已贴水3.58点。

    某基金研究员告诉《每日经济新闻》记者,华泰柏瑞沪深300ETF快速建仓是为了尽量减少与沪深300指数走势之间的偏差,以便更好地跟踪指数,因此其本身快速完成建仓并不意味着对当前行情作出了趋势性判断,因此最近现货指数的表现较好,可以理解为“建仓行情”。

    格林期货分析师石敏告诉《每日经济新闻》记者,期指近两个交易日连续贴水体现出对当前行情偏空的心态,上述被动型基金建仓对指数或许仅为短期推动。

    1205合约净空单蹿升1426手

    在本周一,“空军”老牌主力——国泰君安期货在1205合约上增加空单957手,如此大幅空单增量为近期行情所罕见。

    而在昨日,该席位看空态度更加坚定,首先是在1205合约上加空单1059手,总持仓量上升至8310手。上述空单单日增加量创出其成为主力合约以来的第二高,4月26日国泰君安曾加空单1080手,此后加空单量迅速下滑至300手以下,但近两个交易日这一数量又猛增至900手以上。与此同时,在周一还减掉506手空单的中证期货,昨日忽然变成增加空单464手,总持仓达7006手。

    《每日经济新闻》记者注意到,若以中金所15%的交易保证金比例计算,昨日1205合约净空单涉及的保证金已高达7.46亿元,创出其成为主力合约以来净空单保证金额新高。此前3个交易日,这一额度都在6亿元之下,而此前9个交易日该合约净空单保证金平均额度也仅为6.22亿元。与此对应的是,1205和约净空单量也由7日的4710手蹿升至昨日的6136手,增加了1426手,并创出近8个交易日新高。

    除主力1205合约外,在次月1206合约上,昨日位居空单持仓量前4名的席位均一致增加空单,海通期货、光大期货、国泰君安、广发期货分别加空单797手、251手、157手和341手。

    由于1205合约、1206合约是资金的移仓关系,资金对行情的多空态度在这两个合约上一般会维持一种动态平衡,但昨日1205合约6136手的净空单已及1206合约4883手的净空单,合计总量高达11019手,这已创下期指上市以来净空单最高纪录。

    业内人士认为,上述空头席位或许就是在赌目前指数基金建仓完成后行情或有下调。随着净空单创新高,期指又现连续两日贴水,短期市场调整氛围渐浓。智多盈投资顾问余山峡对《每日经济新闻》记者表示,昨日沪深300指数跌幅相对较大,但从来没有一涨到顶的行情,市场无疑还处于大的升势当中,在权重回踩确认支撑时,转移热点维持市场活跃度是主力一贯手法,当前操作可轻大盘、重个股。

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