欧洲银行管理局(EBA)当地时间15日公布了最新欧洲银行压力测试结果,在接受测试的90家欧洲银行中,有8家未能通过,另有16家勉强过关。在假设的最糟糕的经济环境下,这8家银行核心一级资本充足率不及5%,资金总缺口为25亿欧元。未能通过测试的8家银行为:希腊EFG欧洲银行、希腊农业银行、西班牙Banco Pastor银行、西班牙地中海储蓄银行、西班牙第三储蓄银行集团、西班牙加泰罗尼亚储蓄银行、西班牙Unnim银行和奥地利国民银行。
由于此次测试严格程度与公信力的争议很大,市场对测试结果反应平淡,15日欧元兑美元汇率微涨0.09%收于1.4155美元。
西班牙“问题”银行最多
8家“不及格”的银行中,有5家西班牙银行核心一级资本充足率低于5%,另有7家西班牙银行核心一级资本充足率介于5%至6%间勉强过关。西班牙央行15日称,5家未通过测试的银行所需资金已到位,也可以通过政府援助来对这些银行注资。
测试结果显示,参加测试的德国、法国、英国银行全部过关。其中,两家德国银行的核心一级资本充足率仅略高于5%,另一家德国银行在与欧洲银行管理局协商后退出测试。德国两家最大的商业银行德意志银行和德国商业银行测试成绩良好,核心一级资本充足率分别达6.5%和6.4%。
在债台高筑的欧元区成员国中,爱尔兰银行系统安全性最受关注。所幸参加测试的3家爱尔兰银行全数通过。不过,目前爱尔兰银行业几乎全部由爱尔兰政府直接管理,且仍严重依赖欧洲央行短期资金支持。爱尔兰央行此前的自评结果显示,包括爱尔兰教育建筑协会在内的4家银行3年内还需注入240亿欧元资本和缓冲资金储备。
此外,参加的4家葡萄牙银行和5家意大利银行全部过关。
本次压力测试自3月初开始实施,主要测试了欧洲20个国家90家主要银行在恶劣情况下应对经济衰退和金融系统压力的能力。测试假定的最恶劣情况包括连续两年失业率攀升、房地产市场价格下跌及其他不利因素。欧盟委员会要求,假如受测银行在上述情况下核心一级资本充足率不足5%,须在年底前通过发行股票、出售资产、业务等方式补充资本金。无法自行筹措到资金的银行须向本国政府寻助。欧盟表示,对于资本金率较低的脆弱银行而言,从私人部门筹集资金是首要任务,欧元区成员国已制定措施,应避免银行使用纳税人的钱提高资本金。
市场反应冷淡
总体而言,此次银行压力测试结果好于预期。穆迪此前预计,可能有26家银行无法通过测试,约占受测银行总量的近三分之一。
但有分析人士指出,压力测试假设的负面情况说服力不足,只能测试一家银行单独暴露在风险中的状况,并不能权衡整体系统性风险;没有任何主权违约的假设方案,而这正是目前市场最为担心的问题;此外,测试所使用的假设条件相对轻松。例如,测试设定西班牙失业率为21.3%,而去年的测试假定该国失业率为22.4%,实际上,今年第一季度西班牙失业率已高达21.29%。
据报道,有欧洲银行管理局官员私下承认,此次测试中部分条件的设定难称“最严厉、最糟糕”。
苏格兰皇家银行分析师称,“不知银行压力测试的可信原则应被怎样定义”,法国兴业银行分析师亦指出,很难相信此次测试能缓解市场紧张情绪。
测试结果公布后,欧元兑美元汇率短暂上扬后迅速回落,上周也是欧元兑美元连续第二周下滑。分析人士认为,随着评级机构警告美国评级风险,且美国提高债务上限的日期将至,本周美国债务问题将与欧盟领导人峰会消息博弈,欧元兑美元汇率将继续呈现震荡走势。
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