每经记者 王海慜 每经编辑 易启江
每经讯 网格交易，这是一款不少券商经纪人士口中能自动高抛低吸的“套利神器”。然而，记者最近调查发现，实际使用有些券商的网格交易时，设定为涨0.001元卖出、跌0.001元买入的情况下(ETF成交通常都是按照最小价格变动单位0.001元来递进)，系统却会连续产生高买低卖的反向交易，进而产生一系列实质性亏损。
据业内反馈，行业各券商的网格交易系统大多依赖第三方供应商，不少券商人士称，此前并未遇到相关风险暴露，因此，可以推测这一系统漏洞已涉及部分券商。不过，有券商经《每日经济新闻》记者提醒后，已经承认了相关风险漏洞，并紧急加强了相关风控措施。
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权，不得以任何方式加以使用，包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等，违者必究。
每日经济新闻客户端