外资量化巨头频频“跑马圈地”，国内私募积极招兵买马年薪超百万“抢人”！

图片来源：摄图网 随着股指期货的松绑，有私募豪言，今年必定是量化对冲私募基金的“大年”。实际上，随着市场的监管制度的不断完善，外资私募巨头也在“跑马圈地”，而与国内大部分证券类私募基金把主动择时、高频交易作为制胜法宝不同的是，外资私募很少这样操作，大多数外资私募巨头都存在着量化交易的背景，全球最大的CTA公司元盛资本，其擅长量化投资的投资系统。而被称为“定量分析之王”的德劭投资近期也在基金业协会登记备案了私募公司。同样国内的私募机构也并未止步，近期有私募给出年薪超百万的高薪招聘量化对冲基金经理。 外资量化巨头“跑马圈地” 《每日经济新闻》记者注意到，去年开始，不少外资私募机构发行了主打量化的私募产品，而随着A股市场的回暖，销售渠道的逐渐畅通，越来越多的外资私募巨头纷纷来华备案自己的私募公司，马不停蹄的发行备案自己的私募产品。而与国内某些证券类投资基金把主动择时、高频交易作为制胜法宝不同的是，外资私募很少这样操作，大多数外资私募巨头都存在着量化交易的背景，比如全球最大的CTA公司元盛资本，其擅长量化投资的投资系统。 全球资管巨头贝莱德在华备案私募公司引发高度关注，贝莱德分别在2018年6月和11月备案两只私募基金——贝莱德中国A股机遇私募基金1期和6期，与股票多头策略不同，上述产品强调运用量化选股方法做价值投资。 另外全球最大的CTA公司元盛资本，其擅长量化投资，在2018年6月29日，元盛资本备案了在华的私募公司元胜投资，而该外资私募截至目前已经备案了包括元盛中国多元化一号私募基金在内的6只私募产品。据介绍，元胜投资采用数据科技和先进的统计技术来寻找市场中的规律，并用领先的模拟和数据模型技术来协助掌握风险和投资组合中的不确定性。 而被称为“定量分析之王”的德劭投资管理（上海）有限公司近期也在基金业协会登记备案了私募公司，成为第19家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理人。这家外资私募也来头不小，其母公司德劭集团被称为全球前十大知名对冲基金之一，其创始人大卫·艾略特·肖(DavidElliotShaw)是个传奇人物，曾经任教哥伦比亚大学，随后进入计算机金融领域，以2800万美元创立对冲基金，如今资管规模达500亿美元，被称为“定量之王”。德劭集团最初创立拥有6名员工和2800万美元资本，后来迅速成为量化投资的先行者，通过数学模型找出的市场趋势或定价异常。 对此有私募人士指出，之所以众多外资机构着眼布局中国量化交易市场，主要是因为在中国市场更可能获取超额收益，首先A股流动性强、多元化、市场体量大、换手率高，这就意味着有更大可能会出现企业盈利超出或低于预期。其次是当一个市场波动率越高、价格离散率越大，就越有助于创造超额收益。另外A股市场还有一个优势就是，数据足够多且可用，而且数据质量较高，但市场行为又具备无序波动、散户多的特征，因此这对在中国从事量化交易的外资私募机构而言是一大机遇。 国内私募不惜高薪“抢人” 值得注意的是，热衷布局量化领域并非只有外资私募机构，国内的私募多头也频频布局量化投资领域。去年“私募一哥”王亚伟旗下的千合资本日薪百元招聘量化投研助理，引起了市场的广泛关注。另外，“华夏系”另一投资大佬胡建平的拾贝投资也在招聘量化投研人才，包括量化工程师、量化策略研究员等，而拾贝投资是以股票策略为主的私募基金。早在2018年4月25日，知名私募北京睿策投资打算全面清盘旗下主动管理产品，公司解释为现要全面转型做量化对冲策略投资，所以要将产品清盘。 近期，不少量化策略私募告诉《每日经济新闻》记者，期指恢复常态化，更多的私募基金逐渐参与进来。而记者在和多位私募基金经理交流中就了解到，股票策略私募在2018年中吃了不少亏，产品回撤较大，而在今年也准备作些改变，公司在今年想在量化对冲策略方面作些尝试，在策略条线上进行一些扩充，正在积极准备人才。记者注意到，近期不少私募基金开始广发“英雄贴”招揽人才，而量化交易人才成为私募招聘的重点。 近期《每日经济新闻》记者从市场各大招聘网站的招聘信息来看，私募今年招聘的多以量化对冲私募为主。近期量化私募基金更是开始了高薪“抢人”模式，广州博牛私募证券投资管理有限公司给出了年薪103~139万招聘基金经理（量化对冲）。 此外上海千象资产管理有限公司在招聘期货量化策略研究员/投资经理，资质要求是985/211名校毕业，理工科或金融数学、金融工程背景，硕士博士优先，2年以上券商自营、公募、私募量化策略研发、投资经验，有成熟策略及实盘交易记录者优先，参与上亿资金的投资管理等。 还有国内某大型私募量化公司在猎聘网给出了年薪超90万的高薪招聘阿尔法高频交易员，其岗位职责主要是负责量化对冲类产品（阿尔法选股和对冲为主的股票量化交易）的设计、管理以及实际投资运作，能独立负责股票类量化对冲产品/专户的投资操作，具有实用、可验证的量化对冲交易策略系统。任职资格是：重点院校硕士研究生及以上学历，具有5年以上基金、证券等金融相关行业工作经历，2年以上股票型阿尔法高频基金投资管理经验，并有可验证的投资业绩；熟悉全球宏观策略、市场中性策略、可转债套利、固定收益套利、股票对冲、统计套利、事件驱动等对冲策略。